Sei {X t } ein kausaler Vektor-autoregressiver Prozess der Ordnung p, VAR(p), der folgender Differenzengleichung erfüllt:
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© 2009 Vieweg+Teubner | GWV Fachverlage GmbH
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Neusser, K. (2009). Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle. In: Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften. Vieweg+Teubner. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9564-6_14
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9564-6_14
Publisher Name: Vieweg+Teubner
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Online ISBN: 978-3-8348-9564-6
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