Prognose mittels VAR-Modellen

Neusser, Klaus

doi:10.1007/978-3-8348-8653-8_13

Prognose mittels VAR-Modellen

Klaus Neusser²

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6554 Accesses

Zusammenfassung

Ausgangspunkt der Überlegungen bildet ein kausales und stationäres VAR(1)-Modell.

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Volkswirtschaftliches Institut, Universität Bern, Schanzeneckstr. 1, 3012, Bern, Schweiz
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Neusser, K. (2011). Prognose mittels VAR-Modellen. In: Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8653-8_13

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