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Praktische Umsetzung zentraler Anforderungen

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Risikomanagementsysteme in Versicherungsunternehmen

Part of the book series: IT im Unternehmen ((ITU))

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Zusammenfassung

Praktische Umsetzung erfordert Transparenz Bei der Umsetzung der Anforderungen zum Risikomanagement kommt einer transparenten Aufbau- und Ablauforganisation, klaren Zielvorgaben, einer gelebten Risikokultur sowie einer geregelten Information und offener Kommunikation eine besondere Bedeutung zu. Im Rahmen der Unternehmenssteuerung soll so ein pro-aktiver Umgang mit operationellen, strategischen und finanziellen Risiken gewährleistet werden. Zentrale Aspekte der praktischen Umsetzung werden nachfolgend vorgestellt.

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Notes

  1. 1.

    Die Versicherungswirtschaft ist darauf angewiesen, in großem Umfang personenbezogene Daten von Versicherten zu verwenden. Diese Daten werden vor allem zur Antrags‐, Vertrags‐ und Leistungsbearbeitung sowie zur Beratung und Betreuung von Versicherten benötigt. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat deshalb gemeinsam mit Mitgliedsunternehmen, Daten‐ und Verbraucherschützern Verhaltensregeln (Code of Conduct) für den Umgang mit personenbezogenen Daten der Versicherten aufgestellt, die vom Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit genehmigt wurden. http://www.gdv.de/wp-content/uploads/2013/03/GDV_Code-of-Conduct_Datenschutz_2012.pdf. Abruf am 30.11.2013.

  2. 2.

    Die Rechtsgrundlage für den Datenschutzbeauftragten ist § 4 f BDSG.

  3. 3.

    Die Geschäftsstrategie enthält die geschäftspolitische Ausrichtung, die Zielsetzungen und Planungen des Unternehmens über einen angemessenen Zeithorizont (vgl. den Erläuterungstext zu Pkt. 7.1. Nr. 1 MaRisk). Sie erfasst die nachhaltigen Geschäftserwartungen – bspw. Art des Geschäftes, anvisiertes Volumen, Gewinnerwartung, Kosten (vgl. den Erläuterungstext zu Pkt. 7.1. Nr. 2 MaRisk).

  4. 4.

    Vgl. die Erläuterungen zu Pkt. 7.1 Nr. 1 und Nr. 2 MaRisk.

  5. 5.

    Vgl. § 64a Abs. 7 Nr. 1 VAG.

  6. 6.

    Die Bedeutung von Reputationsrisiken für Versicherungsunternehmen verdeutlicht der „Global Trust Report 2013“ des GfK‐Nürnberg e. V. Danach belegen Banken und Versicherungen in Bezug auf das Vertrauen der Verbraucher in Deutschland mit 29 % den letzten Platz bei den 11 untersuchten Branchen. http://www.gfk.com/de/Docu-ments/Pressemitteilungen/2013/20130207_PM-GfK-Verein-Global-Trust-2013-fin_dt.pdf. Abruf am 30.11.2013.

  7. 7.

    Es gibt zwei Arten von GQM‐Zielen: Geschäftsziele und Messziele. Jedes GQM‐Ziel wird durch fünf Aspekte beschrieben: Fokus, Zweck, Messobjekt, Perspektive, Kontext. Der Fokus ist abhängig vom Einsatzgebiet des Ansatzes. Im Rahmen des Qualitätsmanagements steht der Qualitätsfokus im Vordergrund, beim Risikomanagement ist es der Risikofokus. Der jeweilige Fokus wird durch geeignete Attribute (bspw. Sicherheit, Angemessenheit, Nachvollziehbarkeit, Effizienz, Konformität, Zuverlässigkeit) konkretisiert.

  8. 8.

    GQM bietet zwei Arten von Ergebnissen: Messergebnisse in Form von validierten und analysierten Daten sowie „Lessons Learned“ als eine Sammlung von Erfahrungen, Hinweisen, Fehlern, Risiken usw. zur Initiierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.

  9. 9.

    Geeignete Fragen sind bspw.: Warum soll was getan werden (Zweck)? Was wird betrachtet (Fokus)? Was soll untersucht werden (Objekt)? Aus welcher Sicht soll gemessen werden (Perspektive)?.

  10. 10.

    Gemäß Pkt. 7.2.2.1 MaRisk bzw. nach Maßgabe der Leitlinie Nr. 18 der Leitlinien zum Governance‐System (EIOPA‐CP‐13/08 DE).

  11. 11.

    Die Combined Ratio ist das Verhältnis von Kosten für eingetretene Schäden und Ausgaben für Verwaltung und Abschlusskosten zu Prämieneinnahmen.

  12. 12.

    Die Fragen sollten sich aus praktischen Gründen zunächst auf Hervorgehobenes, Adjektive, Mengenangaben usw. konzentrieren. Im Beispiel der Abb. 9.1 lautet für die Ausgangshypothese „in 20 % der Fälle hoher Schaden“ eine mögliche Frage: „Wie hoch ist der Schaden in wie vielen Fällen?“ Anschließend können auch Zusammenhänge betrachtet werden – etwa wie Ausgangsfaktor, Einflussfaktor und Einflusshypothese voneinander abhängen. Im angeführten Beispiel ließe sich fragen: „In welcher Weise hat die interne Reaktionszeit ab Schadenmeldung Einfluss auf die zu regulierende Schadenhöhe?“

  13. 13.

    Für die in Abb. 9.1 angeführte Ausgangshypothese „in 20 % der Fälle hoher Schaden“ könnte die Metrik lauten; „Ermittle die Schadenhöhe pro Schadenereignis im Zeitraum x.“

  14. 14.

    Generell sollten nicht zu viele Fragen und Metriken aufgestellt werden. Wenige, aber dafür wesentliche Fragen sind in der Praxis ausreichend. Die Detailtiefe von Zielen, Fragen usw. ist zu begrenzen, d. h. eine weitere Unterteilung und Verfeinerung sollte nur vorgenommen werden, falls dies unbedingt notwendig ist. Bei den Zielen sollten subjektive Begriffe wie „schön“, „gut“ oder „schnell“ entweder vermieden werden, oder sie müssen durch quantifizierbare Fragen konkretisiert werden.

  15. 15.

    Vgl. hierzu § 64a Abs. 7 Nr. 3 Lit. a VAG.

  16. 16.

    Siehe Art. 101 Abs. 3 RRL.

  17. 17.

    Vgl hierzu auch Pkt. 7.3.2.2 MaRisk.

  18. 18.

    Die Allianz SE senkte 2012 das Konfidenzintervall für ihr internes Risikokapitalmodell von 99,97 % auf 99,5 %. Dies führte zu einem Rückgang des Risikokapitals um 7,8 Mrd. Euro (Geschäftsbericht der Allianz SE 2012, S. 43. https://www.allianz.com/v_1363795776000/media/investor_relations/de/berichte_und_finanzdaten/geschaefts-bericht/gb2012/gb2012_se.pdf. Abruf am 31.05.2013).

  19. 19.

    Der VaR erfüllt nicht das Kriterium der Subadditivität. Zur Steuerung sind kohärente Risikomaße R – bspw. der Tail‐Value‐at‐Risk – besser geeignet. Sie erfüllen folgende Kriterien (vgl [McFE05], Kap. 6):

    R(cX) = cR(X) (positive Homogenität)

    R(c + X) = R(X) + c (Translationsinvarianz)

    R(X + Y) ≤ R(X) + R(Y) (Subadditivität)

    R(X) ≤ R(Y) für alle X ≤ Y (Monotonität).

  20. 20.

    Vgl. hierzu Art. 44 Abs. 1 RRL sowie Pkt. 7.3.1 Nr. 5 MaRisk.

  21. 21.

    Gemäß Solvency II beschreibt der Vektor SCR mit seinen Komponenten SCRMarkt, SCRLeben, SCRNichtleben, SCRKranken, SCRAusfall usw. die Solvenzkapitalanforderung für näherungsweise linear abhängige Risikosegmente. Die Basissolvenzkapitalanforderung (BSCR) ist dann gegeben durch BSCR2 = SCR T ⋅ C ⋅ SCR, wobei C die Varianz‐Kovarianz‐Matrix ist (siehe auch Abschn. 3.1).

  22. 22.

    Bei n Risikosegmenten R i hängt das Ergebnis für jedes zu berechnende Risikosegment X(R i ) von m Risikofaktoren F i , j ab: X(R i ) = X(F i ,1,…,F i , m ). Damit ist die Menge S der übergreifenden Risikofaktoren gerade die Vereinigungsmenge aller paarweisen Schnittmengen der Risikofaktoren der zu berechnenden Risikosegmente. Mittels Monte‐Carlo‐Simulation müssen dann pfadweise für jedes Element der Menge S die konkreten Werte der Faktoren bestimmt werden. Auf Basis dieser Werte erfolgt nun für jedes Risikosegment die konkrete Berechnung des Ergebnisses, d. h. in Abhängigkeit von einem konkreten Pfad ergibt sich für ein bestimmtes Risikosegment ein konkreter Wert. Diese Werte lassen sich ohne Vorgabe expliziter Korrelationen je Pfad aggregieren. Als Ergebnis erhält man eine Verteilung der aggregierten Ergebnisse über die Pfade, aus welcher sich das Risikokapital ableiten lässt.

  23. 23.

    Unternehmensseitig kann das notwendige Risikokapital auch höher angesetzt werden. Vgl. hierzu Pkt. 7.3.1 Nr. 1 MaRisk.

  24. 24.

    Vgl. hierzu Art. 45 RRL und Pkt. 7.3.1 Nr. 2 MaRisk.

  25. 25.

    Etwa Neugeschäft, Storno, RfB‐Zuführung, Verwaltungskosten usw.

  26. 26.

    Grundsätzlich ist es auch möglich, historische Daten des Unternehmens zu analysieren und konform zum gewählten mathematischen Modell zu quantifizieren. Allerdings stellt dies sehr hohe Anforderungen an die Prozesse, IT‐Systeme sowie Umfang und Qualität aktueller und historischer Daten, sodass diesem Ansatz – von wenigen Ausnahmen abgesehen – keine praktische Relevanz zukommt.

  27. 27.

    Mit SCR = NRC ist das maximal erlaubte Bestandswachstum p max: \( p_{\max }\approx \frac{p\left( \text{ARC}-\text{NRC}\right)}{q\, \text{NRC}}=\frac{p\left( \text{SCR}\left( 1+s\right) -\text{SCR}\right)}{q\, \text{SCR}}=\frac{p\,s}{q}\approx 27{,}548\, \%.\) Zum Vergleich liefert eine genauere Rechnung den Wert p max = 27,15 %.

  28. 28.

    Siehe § 64 a Abs. 7 Nr. 3 Lit. a VAG.

  29. 29.

    Eine Änderung des lebensversicherungstechnischen Risikos um 50 % auf 19,35 Mio. Euro ändert das BSCR um 0,9 % (1,88 Mio. Euro).

  30. 30.

    Siehe Leitlinie 12 – Beurteilung des Gesamtsolvabilitätsbedarfs – der Leitlinien zur vorausschauenden Beurteilung der eigenen Risiken [EIOP13a], Pkt. 7.3.1 Nr. 2 MaRisk und Pkt. 7.3.2.2 Nr. 1 MaRisk sowie auch Erwägungsgrund 64 RRL sowie Art. 76 ff., 101 ff. RRL.

  31. 31.

    Siehe Leitlinie 12 – Beurteilung des Gesamtsolvabilitätsbedarfs – der Leitlinien zur vorausschauenden Beurteilung der eigenen Risiken [EIOP13a] sowie die Erläuterungen zu Pkt. 7.3.2.1 Nr. 1 und Pkt. 7.3.2.2 Nr. 2 und 3 MaRisk.

  32. 32.

    Siehe Leitlinie 13 – Vorausschauende Perspektive des Gesamtsolvabilitätsbedarfs – der Leitlinien zur vorausschauenden Beurteilung der eigenen Risiken [EIOP13a]. Die MaRisk fordern eine Betrachtung über einen angemessenen Zeithorizont (siehe die Erläuterung zu Pkt. 7.1 Nr. 1 MaRisk), wobei die Mindestbetrachtung bei einem Jahr liegt (siehe die Erläuterung zu Pkt. 7.3.2.2 Nr. 4 MaRisk).

  33. 33.

    Siehe auch Pkt. 7.3.3 Nr. 1 MaRisk.

  34. 34.

    Dies betrifft interne Prioritäten, verfügbare technische und personelle Ressourcen, Umfang, Detaillierungsgrad, Zeithorizont usw.

  35. 35.

    Siehe Leitlinie 8 – Dokumentation jeder vorausschauenden Beurteilung der eigenen Risiken – der Leitlinien zur vorausschauenden Beurteilung der eigenen Risiken [EIOP13a].

  36. 36.

    Siehe Leitlinie 9 – Interner Bericht über die vorausschauende Beurteilung der eigenen Risiken – der Leitlinien zur vorausschauenden Beurteilung der eigenen Risiken [EIOP13a]. Vgl. Pkt. 10 Nr. 1 MaRisk.

  37. 37.

    Siehe Leitlinie 10 – Aufsichtsrechtlicher Bericht über die vorausschauende Beurteilung der eigenen Risiken – der Leitlinien zur vorausschauenden Beurteilung der eigenen Risiken [EIOP13a].

  38. 38.

    Gemäß Art. 35 Abs. 1–4 RRL werden Umfang der Berichterstattung, Befugnisse der Aufsichtsbehörde, Arten und Umfang der zu übermittelnden Informationen sowie die Grundsätze der Informationsbereitstellung geregelt. Hierzu sind vom Unternehmen schriftliche Leitlinien zu erstellen (Art. 35 Abs. 5 RRL). Die genannten Informationen werden in Durchführungsmaßnahmen spezifiziert (Art. 35 Abs. 6 RRL). Die Gruppenberichterstattung regeln Art. 220, 254 RRL.

  39. 39.

    Siehe CEIOPS’ Advice for Level 2 Implementing measures on Solvency II: Supervisory Reporting and Public Disclosure Requirements [CEIO09b] S. 82–120. Der RTS besteht aus einem qualitativen Teil sowie aus quantitativen Angaben, die mittels harmonisierter Berichtsvorlagen (Quantitative Reporting Templates – QRT) vierteljährlich und jährlich erhoben werden [EIOP11c; EIOP12c, EIOP13b].

  40. 40.

    Siehe Leitlinie 6 – Dokumentation – der Leitlinien zur vorausschauenden Beurteilung der eigenen Risiken [EIOP13a] sowie [CEIO09c] S. 137–140.

  41. 41.

    Vgl. Art. 51 RRL, sowie [CEIO09c] S. 25–79.

  42. 42.

    Nach Auffassung der EIOPA ist es ausreichend, auf bestehende Dokumente zu verweisen, sofern diese die relevanten Informationen enthalten. Zusätzliche Informationen sind nur aufzunehmen, wenn und soweit dies aus Gründen der Nachvollziehbarkeit oder zur Vermittlung eines vollständigen Bildes erforderlich ist. Siehe hierzu Rz. 3.14 der Erläuterungen zu Leitlinien zur vorausschauenden Beurteilung der eigenen Risiken [EIOP13a].

  43. 43.

    Vgl. die Anforderungen in Art. 35 Abs. 1 oder in Art. 41 Abs. 1 RRL.

  44. 44.

    Gemäß Art. 35 Abs. 3 RRL existieren folgende Informationselemente: qualitative, quantitative, historische, aktuelle und prospektive Elemente sowie interne oder externe Daten.

  45. 45.

     Dokumentation bzw. dokumentieren bezeichnet das Zusammenstellen unterschiedlicher Informationen und deren Hinterlegung in elektronischer oder physischer Form mit dem Ziel, die hinterlegte Information nutzbar und wieder auffindbar zu machen. Die ONR 49001:2010 unterscheidet bei Dokumenten zwischen Vorgabedokumenten (Strategien, Leitlinien usw.), Verfahrensbeschreibungen und Aufzeichnungen bzw. Nachweisen (Aufträge, Checklisten, Kontrollpläne, Protokolle, Berichte usw.).

  46. 46.

    Beispielsweise sieht Art. 51 Abs. 1 für den Bericht über Solvabilität und Finanzlage folgende Inhaltselemente vor: Beschreibung der Geschäftstätigkeit und der Leistung des Unternehmens; Beschreibung des Governance‐Systems; Beschreibung des Risikoprofils; Beschreibung der Vermögenswerte, versicherungstechnischen Rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten; Beschreibung des Kapitalmanagements.

  47. 47.

    Vgl. bspw. Art. 54 Abs. 2 i. V. m. Art. 35 Abs. 4 RRL.

  48. 48.

    Siehe Art. 35 Abs. 1 Lit. a, 45 Abs. 1 Lit. a und 45 Abs. 4 RRL.

  49. 49.

    Vgl. hierzu Art. 35 Abs. 3 Lit. b und Art. 45 Abs. 1 Lit. b RRL sowie Art. 45 Abs. 2 und Art. 101 Abs. 3 RRL.

  50. 50.

    Siehe beispielsweise Art. 35 Abs. 3, Art. 51 Abs. 1 und Art. 54 RRL.

  51. 51.

    Siehe Art. 35 Abs. 4 Lit. a RRL sowie Art. 45 Abs. 2 RRL.

  52. 52.

    Vgl. Art. 35 Abs. 4 Lit. c RRL sowie Art. 35 Abs. 1 Lit. a RRL.

  53. 53.

    Siehe Leitlinien 34 und 37 der Leitlinien zum Governance‐System [EIOP13c].

  54. 54.

    Vgl. Art. 35 Abs. 4 Lit. b, c RRL sowie Art. 82 und 121 Abs. 3 RRL.

  55. 55.

    Vgl. Art. 35 Abs. 4 Lit. b und Art. 51 Abs. 2 b i. V. m. Rz. 1.90 c der Leitlinien für die Informationsübermittlung an die zuständigen nationalen Behörden [EIOP13b].

  56. 56.

    Siehe Rz. 1.8 der Leitlinien für die Informationsübermittlung an die zuständigen nationalen Behörden [EIOP13b].

  57. 57.

    Siehe Leitlinie 34 – Berichterstattungsstrategie der Unternehmen – der Leitlinien für die Informationsübermittlung an die zuständigen nationalen Behörden [EIOP13b] sowie Art. 35 Abs. 5 RRL.

  58. 58.

    Bei der vierteljährlichen Berichterstattung sind Proportionalität und Wesentlichkeit in Bezug auf die Daten zu beurteilen. Die vierteljährlichen Daten können in größerem Umfang auf Schätzungen und Schätzmethoden basieren als die jährlichen Daten. Allerdings müssen die resultierenden Informationen verlässlich sein und die Anforderungen an die Datenqualität erfüllen. Es sind alle wesentlichen Informationen zu berichten, die für das Verständnis notwendig sind. Siehe hierzu Rz. 1.21 der Leitlinien für die Informationsübermittlung an die zuständigen nationalen Behörden [EIOP13b].

  59. 59.

    Für den SFCR sind hierzu nach Art. 55 Abs. 1 RRL schriftliche Leitlinien zu erstellen.

  60. 60.

    Der Standard ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2012 beginnende Geschäftsjahre zu beachten. Er fasst die bisherigen Standards DRS 15 (Lageberichterstattung) und DRS 5 (Risikoberichterstattung) sowie die Standards zu Risikoberichterstattung bei Banken und Versicherungsunternehmen (DRS 5‐10 und DRS 5‐20) zusammen.

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  1. Koblenz, Deutschland

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Wolle, B. (2014). Praktische Umsetzung zentraler Anforderungen. In: Risikomanagementsysteme in Versicherungsunternehmen. IT im Unternehmen. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-2309-0_9

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