Zusammenfassung
Wie wir gesehen haben, entsprechen sich der geometrisch orientierte Begriff der Duration als Zahlungsschwerpunkt und die mit der Analysis berechnete Größe der Ableitung des Cahflow-Barwertes nach dem Zinssatz, dividiert durch den Cashflow-Barwert, bis auf das Vorzeichen und den Faktor v resp. 1+i. Der analytische Term entspricht der Ableitung des Logarithmus des Cashflow-Barwertes nach dem Zinssatz und dieser Term ist maßgebend für das Wachstum oder den Schwund des Cashflow-Barwertes bei Zinszunahme oder -abnahme.
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Müller, T. (2013). Zinssensitivität. In: Finanzrisiken in der Assekuranz. Studienbücher Wirtschaftsmathematik. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-2307-6_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-2307-6_4
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