Zusammenfassung
Nach dem schwachen Gesetz der großen Zahlen ist die Verteilung des arithmetischen Mittels \(\mathop y\nolimits_n = \left( {\mathop x\nolimits_1 + \cdot \cdot \cdot + \mathop x\nolimits_n } \right)/n\)der unabhängigen, identisch verteilten Zufalls variablenx1… x n auf die unmittelbare Umgebung des Erwartungswertes \(\mathop \mu \nolimits_x \) der x j konzentriert und degeneriert in der Grenze zu der Einpunktverteilung \(P\left( {\left\{ {\mathop \mu \nolimits_x } \right\}} \right) = 1.\) Es läßt sich aber ein viel präziseres Resultat von großer Allgemeinheit und Schönheit erzielen, das auch für die Anwendungen von eminenter Bedeutung ist.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 1989 Springer-Verlag, Wien
About this chapter
Cite this chapter
Hafner, R. (1989). Summen von unabhängigen Zufallsvariablen. In: Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6944-5_8
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6944-5_8
Publisher Name: Springer, Vienna
Print ISBN: 978-3-7091-7443-2
Online ISBN: 978-3-7091-6944-5
eBook Packages: Springer Book Archive