Zusammenfassung
Es läßt sich zeigen, daß für einfache Nullhypothesen H0 und ebenfalls einfache Gegenhypothesen H1 zu kontinuierlichen eindimensionalen stochastischen Größen X Tests existieren, die zu vorgegebener Wahrscheinlichkeit α eines Fehlers erster Art auch die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers zweiter Art möglichst klein machen. Solche Tests heißen schärfste Tests, und die Teststatistik hängt über die entsprechenden Plausibilitätsfunktionen von der Stichprobe ab.
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Viertl, R.K.W. (1990). Plausibilitätsquotiententests und der Satz von Neyman und Pearson. In: Einführung in die Stochastik. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-3319-4_30
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-3319-4_30
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