Zusammenfassung
In diesem Abschnitt werden Wechselbeziehungen zwischen mehreren stochastischen Größen, d. h. zwischen den Komponenten von stochastischen Vektoren, formal beschrieben. Außerdem wird der für die Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik zentrale Begriff der stochastischen Unabhängigkeit behandelt. Als Hilfsmittel benötigt man den folgenden Satz, der die Berechnung des Erwartungswertes von Funktionen stochastischer Vektoren, also eine Verallgemeinerung von Satz 12.1, beschreibt.
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© 1990 Springer-Verlag/Wien
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Viertl, R.K.W. (1990). Kovarianz, Korrelation und Unabhängigkeit stochastischer Größen. In: Einführung in die Stochastik. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-3319-4_14
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-3319-4_14
Publisher Name: Springer, Vienna
Print ISBN: 978-3-211-82203-6
Online ISBN: 978-3-7091-3319-4
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