Zusammenfassung
Die Bewertung der Optionsgeschäfte erfuhr durch Black/Scholes (1973) eine radikale Änderung. Vor ihrem bahnbrechenden Aufsatz war zwar ‚ihre‘ Call-Preisformel bereits als ein in einer risikoneutralen Ökonomie vorkommender Spezialfall bekannt, daß es sich dabei aber nicht um einen Spezialfall, sondern um den in jeder Ökonomie Gültigkeit besitzenden arbitragefreien Optionspreis handelt, das haben Black/Scholes gelehrt.
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© 1994 Springer Fachmedien Wiesbaden
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Schwaiger, W.S.A. (1994). Die Optionsgeschäftsbewertung vor Black/Scholes. In: Cash- und Carry-Strategien. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-13673-6_6
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-13673-6_6
Publisher Name: Gabler Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-409-14067-6
Online ISBN: 978-3-663-13673-6
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