Mehrdimensionale Zufallsvariablen

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wird von Zufallsvorgängen ausgegangen, bei denen mehrere Zufallsvariablen gemeinsam, betrachtet werden. Das Konzept mehrdimensionaler Zufallsvariablen ist eine Verallgemeinerung der bisherigen Vorgehensweise, bei der jeweils nur eine Zufallsvariable zur Beschreibung von Zufallsvorgängen herangezogen wurde. Man kann sich vorstellen, daß eine Zufallsvariable X in n Durchführungen eines Zufallsvorgangs beobachtet wird. Die Zufallsvariable Xi bezeichnet den Wert, den X im i-ten Versuch annimmt, wobei i = 1,...,n ist. Die n-dimensionale Zufallsvariable (X₁,X₂,...,X_n) beschreibt dann den Ausgang aller n Durchführungen des Zufallsvorgangs.