Zusammenfassung
Für autoregressive Modelle wurde in Kapitel 5 die These untersucht, welchen Einfluß die Modellspezifikation, die Art des datengenerierenden Prozesses, die Zeitreihenlänge, die Wahl der Prior-Dichte und die Auswahl eines bestimmten Stichprobenergebnisses auf die marginale Posterior-Dichtefunktion des autoregressiven Koeffizienten ρ hat. Dieser Einfluß wirkte sich darauf aus, ob man sich für trendstationäre oder differenzenstationäre Eigenschaften der zugrundeliegenden Zeitreihen entscheidet.
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Moos, W. (1996). Ergebnisse multivariater Simulationen. In: Stochastische versus deterministische Trends im Rahmen der Cointegration. Gabler Edition Wissenschaft. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-08984-1_6
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08984-1_6
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-6270-4
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