Zusammenfassung
Im Gegensatz zu Teil I wird in Teil II wie erwähnt ein Renditegenerierungsprozeß angenommen, das heißt, es wird davon ausgegangen, daß eine bestimmte Struktur gültig ist, insbesondere wird der Renditenvektor R nun durch ein sogenanntes lineares K-Faktorenmodell, das die Abweichungen des stochastischen Renditevektors von seinem Erwartungswertvektor beschreibt, charakterisiert.400
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© 1998 Springer Fachmedien Wiesbaden
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Rösch, D. (1998). Faktorenmodelle. In: Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken. Gabler Edition Wissenschaft. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-08455-6_9
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08455-6_9
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-6729-7
Online ISBN: 978-3-663-08455-6
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