Zusammenfassung
Dieses Kapitel beschreibt die Anwendung des Martingalansatzes der arbitragefreien Bewertung auf Zinsderivate. Dabei stehen zwei Aspekte im Vordergrund: Erstens eine Modifikation des in Kapitel 3 beschriebenen Martingalansatzes, welche die Bewertung unter Zinsunsicherheit vereinfacht, und zweitens ein Überblick über die Vielfalt zinsderivativer Kontrakte sowie die Zusammenhänge zwischen diesen Kontrakten.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Rights and permissions
Copyright information
© 1997 Springer Fachmedien Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Heitmann, F. (1997). Zinsderivate und ihre arbitragefreie Bewertung mit Hilfe des Martingalansatzes. In: Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-08254-5_4
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08254-5_4
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-6409-8
Online ISBN: 978-3-663-08254-5
eBook Packages: Springer Book Archive