Zusammenfassung
Dieses Kapitel führt zunächst kurz in die Thematik der Selektionseffekte ein und befasst sich dann mit der in der Praxis der Schadenversicherung häufig anzutreffenden Beitragsrückerstattung für den Fall der Schadenfreiheit. Anschließend wird die Modellierung eines heterogenen Bestandes durch einen zufälligen Strukturparameter betrachtet und es werden verschiedene Methoden der sekundären Prämiendifferenzierung (Erfahrungstarifierung) dargestellt; dabei behandeln wir die Bestimmung von Bayes–Prämien und Credibility–Prämien sowie die Ausgestaltung von Bonus–Malus Systemen.
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Goelden, HW., Hess, K.T., Morlock, M., Schmidt, K.D., Schröter, K.J. (2023). Selektion von Risiken. In: Schadenversicherungsmathematik. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-68623-2_11
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-68623-2_11
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Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
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Online ISBN: 978-3-662-68623-2
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