Zusammenfassung
Dynamische Regressionsmodelle werden eingesetzt, wenn eine oder mehrere exogene Variablen nicht nur einen unmittelbaren, sondern auch einen zeitlich verzögerten Einfluss auf die endogene Variable ausüben. Ein Beispiel wird in Aufgabe 22.1 betrachtet. Dieses wird auch in Kapitel 22 des Lehrbuches behandelt, wo auch die grundlegenden theoretischen Konzepte dargestellt sind. Ein einfaches grafisches Hilsmittel für die Prüfung der Stationarität von Zeitreihen wird in der R-Box » Stationarität grafisch prüfen « (S. 288) vorgestellt und in der mit Scheinkorrelation befassten Aufgabe 22.2 gleich ausprobiert. Die R-Box » Datenlücken« (S. 292) gibt ein paar Hinweise für den Umgang mit unvollständigen Datensätzen. Eine einfache Anwendung bietet die Aufgabe 22.3. Die abschließende Aufgabe 22.4 widmet sich dem Fehlerkorrekturmodell.
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von Auer, L., Hoffmann, S., Kranz, T. (2024). Dynamische Modelle. In: Ökonometrie. Springer Gabler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-68264-7_22
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-68264-7_22
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