Zusammenfassung
Besteht in einer Regressionsgleichung zwischen mindestens einer exogenen Variablen und der Störgröße eine kontemporäre Korrelation, dann liefert die KQMethode verzerrte und nicht-konsistente Ergebnisse. Stattdessen sollte eine zweistufige KQ-Schätzung eingesetzt werden (ZSKQ-Schätzung). Sie ist ein Spezialfall der Instrumentvariablen-Schätzung (IV-Schätzung). In der Aufgabe 20.1 wird eine ZSKQ-Schätzung mit Hilfe unserer bisherigen R-Kenntnisse durchgeführt. Wie die ZSKQ-Schätzung in R noch bequemer umgesetzt werden kann, wird in der R-Box » Zweistufige KQ-Schätzung « erläutert. In der anschließenden Aufgabe 20.2 wird das neue Verfahren gleich ausprobiert. Eine weitere Anwendung bietet die Aufgabe 20.3
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von Auer, L., Hoffmann, S., Kranz, T. (2024). Annahme C1: Zufallsunabhängige exogene Variablen. In: Ökonometrie. Springer Gabler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-68264-7_20
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Publisher Name: Springer Gabler, Berlin, Heidelberg
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Online ISBN: 978-3-662-68264-7
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