Zusammenfassung
Wenn man mit Zeitreihendaten arbeitet, stellen die Residuen but einer KQSchätzung eine zeitliche Sequenz geschätzter Störgrößen ut dar, wobei t der Beobachtungsindex ist (statt i). Oftmals zeigt sich in solchen KQ-Schätzungen eine statistische Abhängigkeit zwischen but und but−1, welche auf einen autoregressiven Prozess erster Ordnung, kurz AR(1)-Prozess, in den Störgrößen ut hindeutet. Ein solcher Prozess ist durch die Beziehung
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von Auer, L., Hoffmann, S., Kranz, T. (2024). Annahme B3: Freiheit von Autokorrelation. In: Ökonometrie. Springer Gabler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-68264-7_18
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Publisher Name: Springer Gabler, Berlin, Heidelberg
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