Zusammenfassung
Der einfache t-Test und seine Durchführung mit Hilfe der Funktion par.t.test() wurde bereits in der R-Box » t-Test für einzelne Parameter « (S. 109) besprochen. Die dort getestete Hypothese bezog sich auf einen einzelnen Parameter. Da wir inzwischen Modelle mit mehreren Steigungsparametern schätzen können, reicht eine solch einfache Hypothese oftmals nicht aus. Insbesondere könnte es notwendig sein, eine Linearkombination von zwei oder mehr Parametern des Modells auf einen bestimmten q-Wert zu testen. Die Umsetzung eines solchen Tests in R wird in der R-Box » t-Test einer Linearkombination « vorgestellt. In Aufgabe 10.1 kann das Erlernte gleich ausprobiert werden.
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von Auer, L., Hoffmann, S., Kranz, T. (2024). Hypothesentest (K > 1). In: Ökonometrie. Springer Gabler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-68264-7_10
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-68264-7_10
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Publisher Name: Springer Gabler, Berlin, Heidelberg
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Online ISBN: 978-3-662-68264-7
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