Zusammenfassung
Die Residuen sollten keine Systematik enthalten. Dies wird durch die Bedingungen, dass die Residuen einen Erwartungswert von Null \(\mathrm {E}(u_i)=0\) besitzen, nicht voneinander abhängen (fehlende Autokorrelation), eine konstante Varianz aufweisen (Homoskedastizität) und eine Normalverteilung besitzen statistisch formuliert. Die Annahmen sind in einer Regressionsanalyse zu überprüfen.
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Kohn, W., Öztürk, R. (2022). Güte der linearen Kleinst-Quadrate Regression. In: Statistik für Ökonomen. Springer Gabler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64754-7_17
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