Zusammenfassung
Poisson’sche Punktprozesse können als ein Grundbaustein zur Konstruktion sehr unterschiedlicher stochastischer Objekte verwendet werden, wie etwa unbegrenzt teilbare Verteilungen, Markovprozesse mit komplexer Dynamik, Objekte der stochastischen Geometrie und so fort.
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Klenke, A. (2020). Der Poisson’sche Punktprozess. In: Wahrscheinlichkeitstheorie. Masterclass. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62089-2_24
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-62089-2_24
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Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-62088-5
Online ISBN: 978-3-662-62089-2
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