Zusammenfassung
Ziel dieses Kapitels ist es, das stochastische Integral \(\int ^\cdot _0 \varphi _s \,{\mathrm d} X_s\) für Semimartingale X und stochastische Integranden \(\varphi \) einzuführen und dessen Eigenschaften zu beschreiben. Interpretiert man \(\varphi \) als eine Handelsstrategie und X als den Preisprozess eines Wertpapiers, dann kann das stochastische Integral als akkumulierter Gewinn aufgefasst werden. Das stochastische Integral wird in einer Reihe von Schritten konstruiert und auf allgemeine Funktionenklassen und Prozessklassen erweitert.
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Rüschendorf, L. (2020). Stochastische Integration. In: Stochastische Prozesse und Finanzmathematik. Masterclass. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61973-5_3
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