Probleme der Modellbildung und Maßnahmen zur Qualitätssteigerung

Zusammenfassung

Das Kapitel 5 behandelt Themen, die sich auf die Spezifikation eines ökonometrischen Modells beziehen und auf damit verbundene Probleme, die zu einer fehlerhaften Modellierung führen können. Dazu zählen eine hohe Abhängigkeit der Regressoren untereinander oder die Nichtberücksichtigung von Regressoren mit hoher Erklärungsrelevanz. Ein weiteres Problem stellen Strukturbrüche dar, bei denen sich der Datenzusammenhang ab einem bestimmten Wert oder ab einem bestimmten Zeitpunkt anders darstellt. Dazu wird der sog. Chow-Test vorgestellt und an einem Beispiel verdeutlicht. Mit dem sog. RESET-Test wird ein weiterer Fehlspezifikationstest behandelt, mit dem untersucht wird, ob eine lineare Modellierung angemessen ist.

Eine andere Klasse von Tests wird herangezogen, um bestimmte Eigenschaften der Störgrößen zu untersuchen. Ist z. B die Varianz für alle Störgrößen nicht konstant, hat diese Feststellung negative Auswirkungen auf die Effizienz der geschätzten Modellparameter.

Negative Auswirkungen auf die Modellschätzung sind auch gegeben, wenn Regressoren mit den Störgrößen korreliert sind. Dieses unter dem Begriff „Endogenität“ zusammengefasste Phänomen wird am Schluss des Kapitels behandelt. Zum besseren Verständnis wird dazu auf die Modellierung sog. „simultaner“ Modelle eingegangen, in denen Endogenität oft eine besondere Rolle spielt.