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Einführung

  • Oliver Stein
Chapter
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Zusammenfassung

Die endlichdimensionale kontinuierliche Optimierung behandelt die Minimierung oder Maximierung einer Zielfunktion in einer endlichen Anzahl kontinuierlicher Entscheidungsvariablen. Wichtige Anwendungen finden sich nicht nur bei linearen Modellen (wie in einfachen Modellen zur Gewinnmaximierung in Produktionsprogrammen oder bei Transportproblemen [27]), sondern auch bei diversen nichtlinearen Modellen aus Natur-, IngenieurundWirtschaftswissenschaften. Dazu gehören geometrische Probleme, mechanische Probleme, Parameter-Fitting-Probleme, Schätzprobleme, Datenklassifikation und Sensitivitätsanalyse. Als Lösungswerkzeug benutzt man sie außerdem bei nichtkooperativen Spielen [33], in der robusten Optimierung [33] oder bei der Relaxierung diskreter und gemischt-ganzzahliger Optimierungsprobleme [30].

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Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Deutschland 2018

Authors and Affiliations

  • Oliver Stein
    • 1
  1. 1.Institute of Operations Research (IOR)Karlsruhe Institute of Technology (KIT)KarlsruheDeutschland

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