Vorgänge mit zwei statistischen Variablen

Zusammenfassung

Unsere bisherigen Betrachtungen waren auf bestimmte einzelne Prozesse beschränkt, bei welchen eine einzige statistisch schwankende Größe in Erscheinung trat. Die mathematische Beschreibung der Vorgänge lief auf zwei fundamentale und im Grenzfall gleichwertige Bestimmungsstücke hinaus: auf die Verteilungsfunktion oder auch die Verteilungsdichte einerseits und auf die Momente andererseits. Dabei beschränkt sich die direkte meßtechnische Erfaßbarkeit der regellosen Vorgänge auf die Messung des linearen und des quadratischen Mittelwertes. Die beiden ersten Momente genügen in der Praxis meist vollkommen zur Kennzeichnung der Vorgänge, bei Prozessen mit Gaussscher Verteilungsfunktion bestimmen diese beiden Mittelwerte sogar exakt den gesamten Prozeß (vgl. S. 31).

An erratum to this chapter is available at http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-13073-5_10