Zusammenfassung
Nachdem wir im vorangegangenen Kapitel die Klasse der „unit-linked“ Produkte genauer betrachtet haben, wollen wir sehen, was passiert, wenn der technische Zins einem stochastischen Prozess folgt, der z.B. durch eine stochastische Differentialgleichung gegeben ist.
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Koller, M. (2000). Versicherungen mit stochastischem Zins. In: Stochastische Modelle in der Lebensversicherung. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-10069-1_9
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