Zusammenfassung
Bereits bei den Überlegungen zur Modellbildung wurde darauf hingewiesen, daß Probleme der Nachrichten- und Regelungstechnik im allgemeinen Lösungen erfordern, die nicht nur für bestimmte einzelne Signale, sondern für eine große Anzahl möglicher Signale mit gewissen gemeinsamen Eigenschaften gelten. Ein mathematisches Modell für eine derartige Schar von Signalen ist der Zufallsprozeß (oder siochastische Prozeß). Dieser soll im nun folgenden Kapitel betrachtet werden. Wir werden dabei feststellen, daß ein Zufallsprozeß als eine Schar von Zufallsvariablen definiert werden kann und somit alle Gesetze für Zufallsvariablen auch hier anwendbar sind.
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Hänsler, E. (1991). Zufallsprozesse. In: Statistische Signale. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-10048-6_3
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