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Verteilungen für die Auswirkungen des Risikos

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Verteilungen als Grundlage des quantitativen Risikomanagements

Part of the book series: essentials ((ESSENT))

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Zusammenfassung

Um ein Risiko vollständig zu bewerten, ist nach der Beschreibung des Eintritts des Risikos die Schadenhöhe nach Eintritt relevant. Hierbei wird generell davon ausgegangen, dass jeder Eintritt einen individuellen Schaden verursacht. Wenn ein Risiko also mehrfach auftritt, ergibt sich der Gesamtschaden als Summe der Einzelschäden. Die Grundformen der Verteilungen für Einzelschäden umfassen Punkte, geschlossene Bandbreiten, offene Bandbreiten und Verteilungen, die mehrere Formen in sich vereinen. Die Summe der Einzelschäden kombiniert eine Verteilung für die Häufigkeit der Eintritte eines Risikos mit der Verteilung für die Form des einzelnen Eintritts.

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Notes

  1. 1.

    Vgl. eine leicht lesbare Darstellung in Wehrspohn, Zhilyakov, „Live-Zugriff auf große internationale Datenquellen mit Risk Kit Data – Fallstudie: Einfluss des Ölpreises und der Devisen- und Zinssätze auf Gewinn und Verlust“, 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3824787.

  2. 2.

    Sie wurden von Thomas Keelin unter dem Namen MetaLog-Verteilungen eingeführt. Vgl. Thomas W. Keelin (2016) The Metalog Distributions. Decision Analysis 13(4):243–277.

  3. 3.

    Voraussetzung ist lediglich, dass der zugrunde liegende Zusammenhang überhaupt stetig ist und endliche Momente hat. Erwartungswert, Varianz usw. sollten also existieren und es sollte keine Sprünge oder Spikes geben.

  4. 4.

    Die maximale Ordnung (maximumOrder) kann dabei kontrolliert werden, um eventuelles Overfitting zu vermeiden.

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© 2022 Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature

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Wehrspohn, U., Ernst, D. (2022). Verteilungen für die Auswirkungen des Risikos. In: Verteilungen als Grundlage des quantitativen Risikomanagements. essentials. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-38078-6_2

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-38078-6_2

  • Published:

  • Publisher Name: Springer Gabler, Wiesbaden

  • Print ISBN: 978-3-658-38077-9

  • Online ISBN: 978-3-658-38078-6

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