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Messung von Marktpreisrisiken (Value at Risk)

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Zusammenfassung

In der Regel erfolgt die Messung von Marktpreisrisiken durch die Messzahl Value at Risk. Durch sie wird das Marktpreisänderungsrisiko einer Position – z. B. in Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen oder Rohstoffen – in Abhängigkeit von einer angenommenen Haltedauer und einem bestimmten Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzniveau) quantifiziert. Demnach bedeutet ein Value at Risk, bei Zugrundelegung einer Haltedauer der Risikoposition von einem Jahr und einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 95 %, in Höhe von 100.000 €, dass durch die beurteilte Risikoposition mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 %, bei einer angenommenen Haltedauer dieser Position von einem Jahr, ein Verlust in Höhe von 100.000 € nicht überschritten werden wird.

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Becker, H.P., Peppmeier, A. (2022). Messung von Marktpreisrisiken (Value at Risk). In: Investition und Finanzierung. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35057-4_8

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-35057-4_8

  • Published:

  • Publisher Name: Springer Gabler, Wiesbaden

  • Print ISBN: 978-3-658-35056-7

  • Online ISBN: 978-3-658-35057-4

  • eBook Packages: Business and Economics (German Language)