Zusammenfassung
Eine Markov-Kette ist ein spezieller stochastischer Prozess mit Gedӓchtnislosigkeit, bei dem die Vergangenheit keine Rolle für die Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Zustände spielt. Bei Markov-Ketten wird angenommen, dass der zukünftige Zustand nur vom aktuellen Zustand abhängig ist. Markov-Ketten unterteilen sich in zwei Typen: zeit-diskrete bzw. zeit-stetige Markov-Ketten.
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Bas, E. (2020). Markov-Ketten. In: Einführung in Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und Stochastische Prozesse. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32120-8_11
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-32120-8_11
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Publisher Name: Springer Vieweg, Wiesbaden
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Online ISBN: 978-3-658-32120-8
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