Zusammenfassung
Die Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen werden formuliert. Der Stoff wird am Beispiel der folgenden ökonomischen Fragestellung vermittelt: Wie konstruiert man ein Portfolio mit dem minimalen Risiko, welches eine vorgegebene erwartete Rendite garantiert?
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Shikhman, V. (2019). Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen. In: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Studienbücher Wirtschaftsmathematik. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24543-6_41
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-24543-6_41
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Publisher Name: Springer Gabler, Wiesbaden
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