Zusammenfassung
Beginnend mit der empirischen Untersuchung ist zunächst das Untersuchungsvorgehen darzustellen. Hierzu werden die verschiedenen Zinskurven, Methoden zur Messung der Marktwertveränderung sowie die Haltedauern miteinander kombiniert, sodass sich 48 verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten der historischen Simulation ergeben. Zunächst wurde eine lineare Glättung bestehender Datenversorgungslücken der Bloomberg Zinskurven vorgenommen.
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Boka, N. (2018). Empirische Analyse: Autokorrelationseffekte in der historischen Simulation. In: Autokorrelationen in der historischen Simulation. Business, Economics, and Law. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21108-0_5
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Publisher Name: Springer Gabler, Wiesbaden
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