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Empirische Analyse: Autokorrelationseffekte in der historischen Simulation

  • Noel BokaEmail author
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Part of the Business, Economics, and Law book series (BEAL)

Zusammenfassung

Beginnend mit der empirischen Untersuchung ist zunächst das Untersuchungsvorgehen darzustellen. Hierzu werden die verschiedenen Zinskurven, Methoden zur Messung der Marktwertveränderung sowie die Haltedauern miteinander kombiniert, sodass sich 48 verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten der historischen Simulation ergeben. Zunächst wurde eine lineare Glättung bestehender Datenversorgungslücken der Bloomberg Zinskurven vorgenommen.

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Authors and Affiliations

  1. 1.FOM Hochschule für Oekonomie & ManagementEssenDeutschland

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