Zusammenfassung
Bezugnehmend auf die Unterscheidung von barwertigen und periodischen Steuerungskreisläufen betrachten beide Verfahren zunächst das Risiko von Zinsänderungen von Vermögenspositionen. Bei barwertigen Risikomessmethoden geschieht dies vornehmlich auf Basis der Verteilung der Barwertveränderungen des zugrundeliegenden Portfolios. Das Value-at-Risk-(VaR)-Konzept überführt diese Barwertveränderungen in eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung oder stetige Wahrscheinlichkeitsdichte.
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Boka, N. (2018). Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung. In: Autokorrelationen in der historischen Simulation. Business, Economics, and Law. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21108-0_3
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