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Konfidenzintervalle

  • Uwe Hassler
Chapter
Part of the Studienbücher Wirtschaftsmathematik book series (SWM)

Zusammenfassung

Selbst wenn \(\widehat{\theta}\) ein „sehr guter“ Schätzer für \(\theta\) ist, so wird er den wahren Parameterwert in endlichen Stichproben nur mit Wahrscheinlichkeit null exakt treffen. Im Allgemeinen weiß man nicht, wie weit die Schätzung vom wahren Wert entfernt liegt. Nach dem Prinzip „Man trifft eine Fliege kaum mit einer Stecknadel, sondern eher mit einer Fliegenklatsche“ erfolgt der Übergang von der Punktschätzung zur Intervallschätzung: Man gibt einen Bereich an, der den unbekannten Parameterwert mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit überdeckt.

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© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Fachbereich WirtschaftswissenschaftenGoethe-Universität FrankfurtFrankfurt am MainDeutschland

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