Zusammenfassung
Aufgabe jeder Versicherung ist es ausreichende Rückstellungen zu bilden um allen Versicherungsansprüchen in der Zukunft nachkommen zu können. Dazu werden stochastische Modelle für Schadensfälle herangezogen, auf deren Basis berechnet wird, welche Rückstellungen nötig sind um mit einer vorgegebenen Mindestwahrscheinlichkeit alle Ansprüche in der Zukunft decken zu können. In der Lebensversicherung ist die Berechnung der nötigen Rückstellungen ein besonders schwieriges Unterfangen.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Rights and permissions
Copyright information
© 2018 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
About this chapter
Cite this chapter
Natolski, J. (2018). Einleitung. In: Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung. Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-20376-4_1
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-20376-4_1
Published:
Publisher Name: Springer Spektrum, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-20375-7
Online ISBN: 978-3-658-20376-4
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)