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Einleitung

  • Franziska ZiemerEmail author
Chapter
Part of the Finanzwirtschaft und Kapitalmärkte book series (FIKA)

Zusammenfassung

Das Capital Asset Pricing Model (CAPM), ein in den 1960er Jahren entwickeltes Gleichgewichtsmodell, erklärt die Preisbildung am Kapitalmarkt unter Unsicherheit. Die Kernaussage des CAPM ist, dass sich die erwartete Rendite eines Wertpapiers aus dem risikolosen Zins und einer Risikoprämie additiv zusammensetzt. Die Risikoprämie wiederum ergibt sich aus Multiplikation der Marktrisikoprämie mit dem Betafaktor.

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© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Frankfurt am MainDeutschland

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