Messen und Verstehen von Finanzrisiken – Eine Perspektive der Ökonometrie

Zusammenfassung

Der Name Ökonometrie (Englisch: econometrics) leitet sich aus der altgriechischen Wortkombination: Oikonomia = Wirtschaft/Ökonomie und Metron = Maß, Messung ab. Ökonometrie kann man also als die Messung wirtschaftlicher Aktivität bezeichnen. Formal ist die Ökonometrie eine Sozialwissenschaft, die auf Basis von ökonomischer Theorie und mathematischer Methoden sowie statistischer Daten die ökonomischen Prozesse und Phänomena quantitativ analysiert und wirtschaftstheoretische Modelle empirisch überprüft. Im Wettstreit unterschiedlicher wirtschaftstheoretischer Hypothesen konfrontiert die Ökonometrie diese Hypothesen mit der Datenrealität, so dass die Nützlichkeit einer wirtschaftstheoretischen Aussage dadurch greifbar wird, dass sie die Realität beziehungsweise die Daten mehr oder weniger gut beschreiben kann. Eine präzise Beschreibung der Realität durch ein ökonometrisches Modell erfordert eine akkurate Messung der relevanten Variablen und Zusammenhänge.