Zusammenfassung
In diesem Kapitel werden wir mit Hilfe der quadratischen Kovariation ein Maß einführen, welches dann auf funktionalanalytischem Weg zu einem stochastischen Integral nach lokalen Martingalen führt. Anschließend werden wir diesen Begriff auf eine möglichst große Klasse von Integranden ausdehnen. Wir beginnen mit einem Messbarkeitsbegriff.
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Hoffmann, M. (2016). Stochastische Integration nach lokalen Martingalen. In: Stochastische Integration. BestMasters. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5_5
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5_5
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Publisher Name: Springer Spektrum, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-14131-8
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