Zusammenfassung
Wir haben jetzt eine stochastische Integrationstheorie entwickelt, mit der Prozesse mit Zeitbereich \( {\mathbf{\mathbb{R}}}_{ + } \) gegeneinander integriert werden können. Allerdings sind auch Prozesse mit einem Zeitbereich \( {\mathbb{N}}_{0} \) oder \( \left[ {0,{\rm T}} \right] \) denkbar, wie sie zum Beispiel in der Finanzmathematik auftreten. Deshalb werden wir in diesem Kapitel die gewonnene Integrationstheorie auf solche Prozesse erweitern.
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Hoffmann, M. (2016). Erweiterung der Theorie. In: Stochastische Integration. BestMasters. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5_12
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5_12
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Publisher Name: Springer Spektrum, Wiesbaden
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