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Markov-Prozesse

  • Karsten WebelEmail author
  • Dominik Wied
Chapter
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Zusammenfassung

Wir haben bereits ausgangs des letzten Kapitels darauf hingewiesen, dass Markov-Prozesse eine der zahlreichen Verallgemeinerungen von homogenen Poisson-Prozessen darstellen. Erinnern wir uns: Startend im Zustand 0 verweilt ein homogener Poisson-Prozess eine unabhängig von seinem aktuellen Zustand i ∊ ℕ0 exponentialverteilte Zeit in diesem Zustand und wechselt dann in den nächsthöheren Zustand i+1. Markov-Prozesse verallgemeinern dieses Prinzip in dreifacher Hinsicht. Erstens starten sie in einem beliebigen Zustand. Zweitens dürfen die Parameter der Exponentialverteilungen ihrer Verweildauern von ihrem aktuellen Zustand abhängen.

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Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016

Authors and Affiliations

  1. 1.DortmundGermany
  2. 2.LünenGermany

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