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Die Analyse von Handelswartezeiten mit dem semi-ACD Modell

  • Christian Peitz
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Zusammenfassung

In Abschnitt 2.4 wurden bereits einige parametrische ACD Modelle vorgestellt und in Kapitel 3 wurde die semiparametrische Erweiterung des GARCH Modells erläutert. Bei der semiparametrischen Anpassung nach der Definition in dieser Arbeit, ist das Trendbereinigungsverfahren ein allgemeiner erster Schritt. Durch den engen Zusammenhang zwischen dem ACD und dem GARCH Modell, kann der bereits beschriebene Ansatz der semiparametrischen Erweiterung auf das ACD Modell übertragen werden.

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© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016

Authors and Affiliations

  • Christian Peitz
    • 1
  1. 1.Universität PaderbornPaderbornDeutschland

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