Advertisement

Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlagen parametrischer & semiparametrischer Modelle

  • Christian Peitz
Chapter
  • 1.2k Downloads

Zusammenfassung

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde eine Einführung in das quantitative Risikomanagement mit der Berechnung des VaR in Abschnitt 2.6 gegeben. Weiterhin wurden parametrische Volatilitätsmodelle wie das GARCH, APARCH, EGARCH und das CGARCH Modell vorgestellt. Im zweiten Kapitel dieser Arbeit wurden die semiparametrischen Erweiterungen dieser Modelle eingeführt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016

Authors and Affiliations

  • Christian Peitz
    • 1
  1. 1.Universität PaderbornPaderbornDeutschland

Personalised recommendations