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Leasing A - Z pp 369-412 | Cite as

V

  • Christian Glaser

Zusammenfassung

Der Value-at-Risk ist ein insbesondere im Bankenumfeld weit verbreitetes Risikomaß zur Messung von Marktpreisrisiken. Er gibt den mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit maximal zu erwartenden Verlust für eine festgelegte Zeitspanne an. Im Leasinggeschäft wird mit dem Value-at-Risk insbesondere der mögliche Verlust durch Schwankungen beim Marktwert oder dem zugrunde liegenden Refi nanzierungszinssatz ermittelt.

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© Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 2016

Authors and Affiliations

  • Christian Glaser
    • 1
  1. 1.HeilbronnDeutschland

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