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Exkurs: Derivative Finanzinstrumente – Futures und Optionen

  • Jürgen TietzeEmail author
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Zusammenfassung

Charakteristisch für die „klassische„ finanzmathematische Behandlung zukünftiger Zahlungsslröme (vgl Kap. 1 bis 6 sowie Kap. 9 dieser Einführung) ist, dass sowohl Anzahl, Höhe als auch Fristigkeit der vorkommenden Zahlungen als sichere oder (wie im Fall von Zinssätzen) als im Zeitablauf (oder zumindest in gewissen Zeitinlervallen) konstanle Daten vorausgesetzt werden.

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© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Authors and Affiliations

  1. 1.Fachbereich WirtschaftswissenschaftenFH AachenAachenDeutschland

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