Zusammenfassung
Bisher sind wir bei den von uns durchgeführten Schätzungen und Tests davon ausgegangen, dass die dem CLRM zugrunde liegenden Annahmen alle erfüllt waren. Welche Folgen eine Verletzung dieser Annahmen nun aber für unsere Regressionsanalyse hat, ist Thema dieses Abschnitts. Wir werden uns hier im Speziellen mit Modellspezifikation (4.1, 4.2), Multikollinearität (4.3), Heteroskedastizität (4.4), Korrelation der Störterme (4.5) und Korrelation zwischen Störterm und erklärenden Variablen (4.6) beschäftigen. Wir schließen den Abschnitt mit einem Überblick über Besonderheiten ab, die bei Zeitreihendaten zu beachten sind (4.7).
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Auer, B., Rottmann, H. (2015). Verletzungen der Annahmen des klassischen Regressionsmodells. In: Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-06439-6_17
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