Zusammenfassung
Die partiellen Ableitungen des Optionspreises nach den jeweiligen Einflussgrößen, wie beispielsweise Aktienpreis, Volatilität oder Restlaufzeit, stellen Risikokennzahlen von Optionen dar. Sie werden meist mit griechischen Buchstaben bezeichnet und daher „Griechen“ genannt. Mit ihrer Hilfe lassen sich Optionspreisänderungen in Abhängigkeit von der Veränderung des jeweiligen Parameters ermitteln. Ferner wird das Delta-Gamma-Hedging als Absicherungsstrategie beschrieben.
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Luderer, B. (2013). Die Griechen und das Risiko. Über Risikokennzahlen für Aktienoptionen. In: Mathe, Märkte und Millionen. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-02774-2_32
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