ML-basierte Regressionsanalyse

Chapter
Part of the Studienskripten zur Soziologie book series (SSZS)

Zusammenfassung

In den vorangegangenen Kapiteln 1 bis 7 wurden alle Regressionsschätzungen nach der OLS-Methode durchgeführt. Denn die Ordinary-Least-Squares- bzw. die Kleinst-Quadrate-Schätzmethode ist dasjenige Verfahren, mit dem optimale Schätzwerte für die Koeffizienten der Regressionsgleichung ermittelt werden können. Die OLS-Schätzung kann optimale Schätzwerte mit BLUE-Eigenschaften errechnen (vgl. dazu Kapitel 3), wenn die dafür geltenden Modellvoraussetzungen gegeben sind (z. B. die Abwesenheit von Heteroskedastizität bzw. von Streuungsungleichheit, vgl. Kapitel 4.6).

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© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.StuttgartDeutschland
  2. 2.KaiserslauternDeutschland

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