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Erweiterungsmöglichkeiten des Ansatzes der Vektorautokorrelationen und seine Beziehung zu einigen neueren Ansätzen der Identifikation von ARMA-Modellen

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Part of the Arbeiten zur Angewandten Statistik book series (ARBEITEN ANGEW., volume 34)

Zusammenfassung

In den bisherigen Ausführungen beschränkten wir uns auf die Diskussion stationärer Prozesse. Kennzeichen solcher Prozesse ist, daß die Wurzeln der charakteristischen Gleichung des autoregressiven Teils außerhalb des Einheitskreises in der komplexen Ebene liegen. In diesem Abschnitt werden wir unsere Betrachtung dahingehend verallgemeinern, daß wir es zulassen, daß ein Teil dieser Nullstellen auf dem Einheitskreis liegt. Dabei interessiert uns insbesondere die Frage nach den Erweiterungsmoglichkeiten des bisherigen Begriffs der Vektorautokorrelationen, so daß auch für solche Prozesse die geeignet zu definierenden Vektorautokorrelationen ein für die Identifikation der Ordnung des Prozesses sinnvolles und brauchbares Konzept darstellen.

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Copyright information

© Physica-Verlag Heidelberg 1990

Authors and Affiliations

  1. 1.Institut für Statistik und ÖkonometrieFreie Universität BerlinBerlin 33Deutschland

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