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Simulationen und Anwendungsbeispiele

Chapter
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Part of the Arbeiten zur Angewandten Statistik book series (ARBEITEN ANGEW., volume 34)

Zusammenfassung

Die in den vorherigen Kapiteln erzielten theoretischen Resultate über die Eigenschaften der dargestellten Verfahren zur Schätzung der Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen besitzen nur asymptotischen Charakter. Genau genommen, besagen die bisherigen Ergebnisse nur, daß die Bootstrap-Schätzung die wahre Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen asymptotisch ebensogut approximiert wie die auf der asymptotischen Normalität beruhende Schätzung.

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Copyright information

© Physica-Verlag Heidelberg 1990

Authors and Affiliations

  1. 1.Institut für Statistik und ÖkonometrieFreie Universität BerlinBerlin 33Deutschland

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