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Bootstrap-Schätzung der Verteilung der Stichpro-benvektorautokorrelationen

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Part of the Arbeiten zur Angewandten Statistik book series (ARBEITEN ANGEW., volume 34)

Zusammenfassung

Die Grundidee des Bootstrap-Verfahrens ( Efron(1979) ) kann kurz folgendermaßen charakterisiert werden. Gegeben sei X = (X1, X2…, Xn), d.h. n unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen einer vollständig unbekannten Verteilung mit Verteilungsfunktion F. Seien x = (x1, x2, …,xn) Realisationen dieser Zufallsvariablen und sei R(X,F) eine reellwertige Funktion, die von X und F abhängt. Gesucht ist eine Schätzung der Stichprobenverteilung von R(X, F) auf der Basis der beobachteten Stichprobe x.

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Copyright information

© Physica-Verlag Heidelberg 1990

Authors and Affiliations

  1. 1.Institut für Statistik und ÖkonometrieFreie Universität BerlinBerlin 33Deutschland

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