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Asymptotische Verteilung der Stichprobenvektor-autokorrelationen

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Part of the Arbeiten zur Angewandten Statistik book series (ARBEITEN ANGEW., volume 34)

Zusammenfassung

Betrachten wir den ARMA(1,1)-Prozeß (1 + 0.9L)X t = (1 – 0.8)e t . Aus diesem Prozeß wurden jeweils 1000 Realisationen drei verschiedener Längen n=100, n=200 und n=400 mit N[0,1] verteilten Zufallsgrößen ε, generiert. Für jede dieser 1000 Realisationen wurden die Stichprobenvektorautokorrelationen λ(1,1) und λ(2,2) berechnet. Die Werte der entsprechenden theoretischen Größen betragen λ(l,l) = -0.949 und λ(2,2) = 0.000.

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Copyright information

© Physica-Verlag Heidelberg 1990

Authors and Affiliations

  1. 1.Institut für Statistik und ÖkonometrieFreie Universität BerlinBerlin 33Deutschland

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