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Stichprobenvektorautokorrelationen

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Part of the Arbeiten zur Angewandten Statistik book series (ARBEITEN ANGEW., volume 34)

Zusammenfassung

Beim Vorliegen einer Realisation X t , t = 1, 2,…,n des linearen Prozesses (X t ; teZ), erhält man eine einfache Schätzung der Vektorautokorrelationen dadurch, daß die unbekannten theoretischen Autokorrelationen in der Definitionsgleichung der Vektorautokorrelationen durch deren Stichprobenschätzungen ersetzt werden (Momentenmethode).

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Copyright information

© Physica-Verlag Heidelberg 1990

Authors and Affiliations

  1. 1.Institut für Statistik und ÖkonometrieFreie Universität BerlinBerlin 33Deutschland

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